11月合约50etf交易策略(上证50etf合约到期)

　　上周11月合约50etf交易策略，上证指数震荡走强11月合约50etf交易策略，截至周五，收于3050.67点，周涨幅为2.49%。上证50ETF走势强于大盘，收于2.272元，周涨幅为3.51%，日均成交量较之前一周大幅上升67.43%。

　　期权方面，上周上证50ETF期权共成交174.98万张，日均成交量较之前一周上升52.77%，其中认购期权和认沽期权分别成交97.44万张和77.54万张。认沽与认购期权成交量之比为0.80，较之前一周下降8.63%，该比例下降说明投资者对未来市场预期转向乐观。持仓量较之前一周上升5.15%。8月行权价格为2.25元11月合约50etf交易策略的平值认购期权收于0.0296元，周涨幅为270%；8月行权价格为2.25元的平值认沽期权收于0.0140元，周跌幅为78.33%。

　　上交所公布的iVIX为17.69%，较之前一周上升3.39%。受深港通推出渐近影响，本周一上证50ETF大涨2.82%，目前波动率指数处于历史低位，波动率有望继续攀升。看多市场的投资者可以考虑继续持有牛市价差策略，即买入认购期权合约的同时卖出相同数量行权价格更高的认购期权，也可买入平仓该策略的空头头寸同时卖出行权价格更高的认购期权从而分享未来市场继续上涨的收益，但需注意市场波动带来的保证金风险。

　　国信证券大连分公司